نحوه استفاده از استوکاستیک

اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها هستند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور استوکاستیک RSI و جزئیات آن را بررسی می‌کنیم.

برای درک بهتر مفاهیم اندیکاتور استوکاستیک RSI در تحلیل تکنیکال ابتدا باید دو اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) را جداگانه بررسی کرده و سپس به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم که به عبارتی ترکیبی از این ۲ اندیکاتور است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( (RSI

شاخص RSI که یکی از پر کاربردترین اندیکاتورهای تحلیل‌ تکنیکال در بازار‌های مالی می‌باشد، در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و به سرعت در بین تحلیلگران و تریدر ها، به ابزاری کلیدی در تشخیص عملکرد بازار مالی در مدت زمان مشخص تبدیل شد. این شاخص اساسا یک ابزار نوسانی با 2 محدوده بالا و پایین و یک اندیکاتور روندی مابین این محدوده ‌است که میزان و شتاب نوسانات قیمتی را اندازه‌گیری و به طور کلی گرایش مومنتوم بازار (Momentum) را تجزیه و تحلیل می‌کند. شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)

اندیکاتور استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جرج لین به دنیای تحلیل تکنیکال معرفی شد. اندیکاتور استوکاستیک با سنجش ارتباط میان قیمت پایانی (بسته شدن) سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی تایم فریم مشخص، شتاب روند قیمتی بازار یا سهم مورد نظر را بررسی می‌‌کنند.

اندیکاتور RSI Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک RSI در بازه‌ بین صفر تا یک یا صفر تا صد نوسان و حرکت می‌کند. زمانی که برای فرمول‌های شاخص‌های قدرت نسبی (RSI) از فرمول اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره بگیریم، این اندیکاتور به‌ وجود می‌آید.

اندیکاتور استوکاستیک RSI ، اندیکاتوری حساس‌تر نسبت به تغییرات است. چرا که ساختار این اندیکاتور استوکاستیک به گونه‌ای تنظیم شده است که بجای بررسی کلی تغییرات قیمت، به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند و همین فاکتور باعث می‌گردد سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتور‌ها صادر شود.

در همین راستا برخی از تحلیل‌گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت بیش از حد و ناپایداری را کم و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند. برای مثال گرفتن میانگین متحرک ۱۲ روزه از استوکاستیک RSI باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری را داشته باشیم. لازم به ذکر است که پلتفرم‌ معاملاتی اقتصاد بیدار امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گران قرار داده است.

فرمول محاسبه RSI Stochastic

می‌توان گفت هنگامی که ۲ بار از قیمت مشتق بگیرید، Stochastic RSI خواهید داشت. به زبانی دیگر، خروجی Stochastic RSI دو مرحله از قیمت سهم مورد نظر فاصله دارد. این باعث می‌شود که استوکاستیک RSI در زمان‌هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI ، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کنید، کارایی‌اش افزایش خواهد یافت.

MIN و MAX کمترین و بیشترین مقدار RSI در ۱۴ دوره اخیر است.

روش‌های معاملاتی با اندیکاتور RSI Stochastic

به منظور انتخاب اندیکاتور Stochastic RSI در پلتفرم کارگزاری اقتصاد بیدار (مطابق شکل زیر) باید از قسمت اندیکاتورها ، اندیکاتور Stochastic RSI را انتخاب کنید.

در گام بعدی قبل از اقدام به خرید یا فروش باید به مقادیر این اندیکاتور که در پایین چارت قرار دارد، دقت شود. اندیکاتور استوکاستیک RSI برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای شناسایی نقاط بازگشتی قیمتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال خرید

زمانی که مقدار اندیکاتور استوکاستیک RSI ، 0.8 یا 80 و بالاتر باشد (در برخی از پلتفرم‌ها بازه 0 تا 1 و در بعضی دیگر 0 تا 100 است )، در تحلیل تکنیکال این‌ را سیگنال خرید تلقی کرده و انتظار دارید سهم یا بازار با روند صعودی همراه باشد.

سیگنال فروش

زمانی که مقدار اندیکاتور استوکاستیک RSI 0.2 ، یا 0 2 و پایین‌تر باشد (در برخی از پلتفرم‌ها بازه 0 تا 1 و در بعضی دیگر 0 تا 100 است ) ، در تحلیل تکنیکال این‌ را سیگنال فروش تلقی کرده و انتظار دارید سهم یا بازار با روند نزولی همراه باشد.

تحلیل خط میانگین در اندیکاتور RSI Stochastic

اعداد نزدیک به 50 یا 0.5 می‌توانند نگرش مفیدی به معامله‌گران دهند. برای مثال هنگامی که خط میانگین در بازه انتخابی مثل حمایت عمل می‌کند و خط استوکاستیک RSI به‌تدریج افزایش یافته و به 80 نزدیک می‌شود، در این حالت میتوان انتظار روندی مثبت را برای سهم مورد نظر داشت.

در مقابل هنگامی که خط میانگین در بازه انتخابی مثل مقاومت عمل می‌کند و خط استوکاستیک RSI به تدریج کاهش یافته و به 20 نزدیک می‌شود، در این حالت می‌توان انتظار روندی منفی را برای سهم مورد نظر داشت.

یکی دیگر از کاربرد‌های اندیکاتور استوکاستیک RSI ، شناسایی واگرایی (Divergence) است. حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها را واگرایی می‌نامیم. واگرایی نشان‌دهنده ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در بعضی زمان‌ها بیانگر تغییر جهت قیمت است.

تفاوت RSI و RSI Stochastic

اندیکاتور RSI نسبت به استوکاستیک RSI ، اندیکاتور کندتری است و حساسیت کمتری دارد، در نتیجه سیگنال‌های معاملاتی کمتری صادر می‌کند.

حساس‌تر بودن استوکاستیک RSI دارای فواید و مضراتی هست. گاهی اوقات این سیگنال‌های خرید و فروش متعدد باعث می‌شوند تحلیلگران تصمیمات هیجانی بگیرند که همراه با سیگنال‌های اشتباه است. همان طور که بیان شد می‌توان برای اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک اعمال کرد تا این حساسیت بیش از حد را کم کند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش داد.

جمع‌بندی

اندیکاتور Stochastic RSI از دقیق‌ترین و کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور استوکاستیک RSI و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتورها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

آموزش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال با دیجی اکسچنج همراه باشید.

استوکاستیک (اسیلاتور تصادفی ) یکی دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال است که به ما کمک می کند تعیین کنیم که کجا یک روند ممکن است پایان یابد. این شاخص توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد.

این شاخص حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی که به سمت بالا در هوا پرتاب می شود را تصور کنید – قبل از اینکه بتوانید آن را خاموش کنید، باید سرعت آن را کم کنید. شتاب همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد.

چگونه با استفاده از Stochastic به معامله ارزهای دیجیتال بپردازیم

همانطور که قبلا گفتیم، Stochastic به ما می گوید که چه زمانی در بازار بیش از حد خرید و فروش می شود. این شاخص از 0 به 100 حرکت می کند. وقتی خطوط Stochastic بالای 80 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش ازحد فروش شده است. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که در بازار بیش از حد فروش انجام می شود، ما خرید می کنیم، و زمانی که در بازار بیش از حد خرید می شود، ما فروش را انجام می دهیم.

با نگاهی به نمودار ارز بالا، می توانید ببینید که این شاخص وضعیت خرید افراطی را برای چند ماه نشان می دهد. بر اساس این اطلاعات می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به چه کجا برسد؟

اگر گفتید که قیمت کاهش می یابد، کاملا درست حدس زدید! از آنجا که در بازار برای چنین مدت زمان زیادی بیش از حد خرید شده بود، حرکت مجبور بود که معکوس شود.

بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال به روش های مختلف از Stochastic استفاده می کنند، اما هدف اصلی این شاخص، نشان دادن این امراست که بازار چه زمانی درموقعیت فروش افراطی است و چه زمانی در موقعیت خرید افراطی است .

با گذشت زمان، یاد خواهید گرفت که چگونه از Stochastic استفاده کنید تا آن را با سبک معاملاتی شخصی خود متناسب سازید.

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن را آموزش خواهید دید .

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین نحوه استفاده از استوکاستیک میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های نحوه استفاده از استوکاستیک آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.

d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.

جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

در مقاله ای مجزا بصورت کامل در مورد آموزش واگرایی ها در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم همچنین به مورد تشخیص واگرایی در چارت کامل پرداخته شد لذا توضیحاتی در مورد واگرایی نمیدهیم صرفا توجه داشته باشید که استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن و فارکس مانند آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده میکنم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت .

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار نحوه استفاده از استوکاستیک نحوه استفاده از استوکاستیک گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

اکثر تریدرها سعی میکنند در استراتژی خود از این اسیلاتور استفاده کرده تا بتوانند سرعت روند حال حاضر را محاسبه کنند به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای وارد شدن به معامله استفاده نکنید پیشنهاد میشود از بخش تحلیل تکنیکال سایت بازدید کنید و از آموزش های رایگان آن بهره ببرید ، تسلط بر تحلیلها یکی از برگ های برنده شما در این کسبوکار میباشد.

پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی سایت ما شوید تا از تحلیلهای روزانه جفت ارز ها بهره مند شوید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش اندیکاتور Stochastic

اندازه‌گیری مومنتوم حرکت یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهایی است که برای ای منظور ابداع شده است. منظور از مومنتوم حرکت نیز میزان نیرویی است که یک سهم برای ادامه دادن یک روند صعودی یا نزولی دارد. اگر تحلیلگری بتواند پیش‌بینی درستی از روند‌ها در تحلیل تکنیکال داشته باشد، قطعا موفقیت زیادی در خرید و فروش‌های خود در بازار به دست خواهد آورد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

برخلاف اندیکاتورهایی مانند مکدی و RSI که رابطه مستقیم با قیمت سهم و حجم معاملات دارند، اندیکاتور Stochastic روی جنبه دیگری از تغییرات قیمت سهام متمرکز می‌شود. به عبارت دیگر این اندیکاتور، سرعت تغییرات قیمت در یک بازه زمانی را مورد نحوه استفاده از استوکاستیک بررسی قرار می‌دهد. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از استوکاستیک ارائه کنیم، می‌توانیم این طور بگوییم که نشان‌دهنده رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی (کمترین و بالاترین قیمت) در یک دوره است. برای آشنایی بیشتر با مفهموم اندیکاتور پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

رابطه استوکاستیک چگونه محاسبه می‌شود؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید به روابط ریاضی که پیرامون آن وجود دارد، اشاره کنیم. در حالت کلی این اندیکاتور از 2 خط تشکیل شده است که با نام‌های K و D شناخته می‌شوند. مفهوم هریک از این دو خط عبارت‌اند از:

1. خط K

خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:

• CP: آخرین قیمت بسته شدن
• L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
• H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

در رابطه فوق می‌توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.

2. خط D

خط D میانگین متحرک نحوه استفاده از استوکاستیک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:

• H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
• L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

بررسی مفهوم خطوط K و D

نکته مهمی که باید در آموزش اندیکاتور استوکاستیک اشاره کنیم، مفاهیمی است که پشت دو خط K و D وجود دارد. روابط ریاضی که امروزه با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای که برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، به صورت خودکار محاسبه می‌شود. وقتی به نمودار دو خط K و D نگاه کنید متوجه خواهید شد که سرعت حرکت و تغییر روندهای خط K بیشتر است. به همین جهت اصطلاحا به خط K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و به خط D، اندیکاتور استوکاستیک کند یا آرام گفته می‌شود.

سیگنال‌های این اندیکاتور زمانی صادر می‌شود که دو خط K و D با یکدیگر تقاطع داشته باشند. در واقع زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال معکوس شدن روند قیمت سهم صادر می‌شود که باید توسط تحلیلگران تکنیکال مورد توجه قرار بگیرد.

دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک یک اندیکاتور از نوع اسیلاتور یا نوسان‌گر است. اما نکته مهم درباره این اندیکاتور وجود دارد که در ردیف اندیکاتورهای پیش‌رو قرار می‌گیرد. فرض مبدع این اندیکاتور بر یک اصل استوار است؛ در روند صعودی قیمت سهم تمایل دارد که به سمت بالاترین قیمت در یک دوره معاملاتی حرکت کند و بالعکس در روند نزولی قیمت سهم به سمت پایین‌ترین قیمت در یک دوره معاملاتی نزدیک می‌شود.

نوسان این اندیکاتور بین دو عدد 0 و 100 رخ می‌دهد. محدوده تعادلی آن نیز بین 20 تا 80 قرار می‌گیرد. وقتی نمودار به زیر عدد 20 برسد، سهم وارد محدود اشباع فروش می‌شود. در نمودار اندیکاتور استوکاستیک دو خط K و D وجود دارد. در زمانی که هر دوی آن‌ها زیر شاخص 20 قرار می‌گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

وقتی هر دو خط به بالای 80 برسند، سهم در محدوده اشباع خرید قرار می‌گیرد. در زمانی که خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، سیگنال فروش سهم صادر خواهد شد. بار دیگر لازم است به این نکته اشاره کنیم که خط D در مقایسه با خط K ارزش و اهمیت بیشتری دارد و برای دریافت سیگنال خرید و فروش از آن استفاده می‌شود.

مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

نکته مهم دیگری که در آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید اشاره کنیم، مربوط به تشخیص واگرایی در سهم است. هر چند که واگرایی با استفاده از این اندیکاتور در موارد معدودی رخ می‌دهد اما باید توجه داشته باشیم که در زمان وقوع این اتفاق سیگنال‌های بسیار قوی صادر می‌شود. به طور کلی زمانی که روند نمودار قیمت دارایی با نمودار استوکاستیک در تضاد باشند، نکته مهمی که باید دریافت کنیم این است که روند قیمت در حال ضعیف شدن است و احتمالا باید در آینده نزدیک شاهد تغییر روند باشیم.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور استوکاستیک توسط چه کسی ابداع شد؟

این اندیکاتور در پایان دهه 1950 کیلادی توسط فردی به نام لین که از چهره‌های سرشناس علم تحلیل تکنیکال است، ابداع شد.

2. بهترین اندیکاتور برای ترکیب با استوکاستیک کدام است؟

نکته مهمی که در خصوص استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که نباید صرفا به سیگنال‌هایی که از یک اندیکاتور صادر می‌شود، اعتماد کرد. بلکه باید دو یا سه اندیکاتور را که در حالت کلی مشترکات خوبی با هم دارند، در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار داد تا نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند. در همین راستا اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI بهترین گزینه برای ترکیب با استوکاستیک هستند.

کلام پایانی

در این مقاله به بررسی مهم‌ترین نکات آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم. آنچه در مقام آموزش درباره این اندیکاتور باید بدانید در همین حد و اندازه است. اما طبیعتا برای استفاده صحیح و اصولی از آن باید مثال‌های آموزشی و تمرین‌های عملی متعددی را بگذرانید.

اندیکاتور stochastic چیست | آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک

این نوع از اندیکاتورها را راحت می‌شود فهمید و برای اینکه بفهمید چه زمانی برای خرید و فروش مناسب است، باید کمی دقتتان را زیاد کنید. در واقع این اندیکاتور این را بیان می‌کند که در زمان صعودی شدن روند قیمت‌ها در بازار، نرخ بسته شدن سهام مورد نظر هم در کران بالای رنج قیمتی است..

مثلاً، اگر نرخ باز نمودن، قیمت پایین ، قیمت بالا و نرخ بسته شدن یک سهم به صورت متوالی ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان تعیین شود، بازه قیمت این سهام بین قیمت پایین سهم (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالای این سهم (۱۰۷۵۰ تومان) است.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ در اصل، اندیکاتورهای استوکاستیک یا به عبارت دیگر استوکاستیک‌های لین در انتهای دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط فردی به نام جرج لین حاصل شد. به نظر لین، استوکاستیک‌ها شتاب روند در قیمت یک سهم را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ درباره صحبت‌های او من باب اندیکاتور مشهورش چاپ شد. طبق صحبت‌های لین، اگر یک موشک که در حال صعود به بالا است را تجسم نمایید، می‌بایستی از سرعت خودش پیش از فرود آمدن بر هر نوعی سطحی کم کند. طبق نظر او، تغییر جهت شتاب روند اغلب پیش از تغییر جهت قیمت اتفاق می‌افتد.

نحوه استفاده از اندیکاتور stochastic

فرمول اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) در اصل مقدار استوکاستیک به صورت قابل تغییر است (خط D هم در اصل میانگین بازه متحرک را بیان می‌کند. خط D سیگنال ویژه‌ای را در این بخش نشان می‌دهد، به همین خاطر هم افراد حاضر در بازار این قبیل از موقعیت‌ها را دنبال می‌کنند. این احتمال موجود است که در محاسبه فرمول این نوع از اندیکاتورها از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره بهره‌برداری گردد. این اعداد باتوجه به مقدارحساسیتی که اندیکاتور استوکاستیک در برابر حرکت‌های خط روند قیمت دارد مشخص می‌گردد.

بررسی خط K و D در نمودار

درصد K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و D نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است زیرا در بین دو خط K و نحوه استفاده از استوکاستیک D، به ترتیب، اولی سریع‌تر حرکت می‌کند. همان‌طور که بالاتر بیان کردیم، نظریه به وجود آورنده این اندیکاتور بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و در یک روند رو به کاهش قیمت بسته شدن نهایی سهم همسو به قیمت کف است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع یا همان خطوط D و K در آموزش اندیکاتور استوکاستیک میزان حساسیت آن‌هاست. استوکاستیکی که تند است در سنجش با نمودار استوکاستیکی که در اصل کند است، در برابر اینکه نرخ تغییر کند بسیار حساس‌تر است بنابراین سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز تولید می‌کند.مطالعه مقاله "فیلتر الگوی تیک صعودی" می تواند مفید باشد.

مثال اندیکاتور stochastic

در نمودار زیر که نشان‌ دهنده روند طی شده سهام «EBAY» در بورس نزدک است، فرصت‌های خرید در طی ماه‌های بهار و تابستان سال ۲۰۰۱ میلادی را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار علاوه بر این تعدادی فرصت برای فروش سهام نیز مشاهده می‌گردد که به راحتی می‌تواند مورد توجه معامله‌گران در بازار در طول کوتاه‌ مدت باشد. در عکسی که در این پایین آمده، سیگنال حایز اهمیت خرید در ابتدای ماه آپریل آمده است و در ۱۲ روز بعد از این سیگنال خرید در اصل افزایش قیمت (از حدود ۳۰ دلار تا حدود نرخ قیمتی ۵۰ دلار) یک رنجی را زده است.

بیش‌ خرید چیست؟

عبارت پیش‌ خرید (Overbought) یا اشباع خرید را زمانی بکار می‌ بریم که سهام معینی در قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی‌ اش معامله شود. در تحلیل بنیادی، بر ارزش ذاتی یک سهم برای انتخاب و سرمایه‌ گذاری در آن تکیه می‌کنند. بیش‌ خرید در اصل به جهش پیشین یا به عبارتی کوتاه‌ مدت قیمت یک سهام در یک رنج خاص اشاره دارد و نمایان کننده انتظار کلیه معامله‌گران حاضر در بازار در جهت اصلاح نمودن نرخ است. همان‌طور که در ادامه اشاره می‌کنیم، بعضی معامله‌ گران امکان دارد سهام قرار گرفته در موقعیت بیش‌ خرید را بفروشند.

بیش‌ فروش چیست؟

اشباع فروش یا بیش‌فروش (Oversold) تعریفی مخالف بیش‌خرید دارد و به موقعیتی گفته می‌شود که سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسد. این را هم باید در نظر بگیرید که احتمال دارد این قبیل از تعاریف در ذهنیت کسی که در بازار معامله می‌کند بسیار متمایز با این موارد باشد. در اصل، هر معامله‌کننده ارزش ذاتی بسیار متمایزی را برای سهامش مشخص و توصیف ‌می‌نماید و باتوجه به آن سطوح بیشتری را ‌خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای شناخته‌شده اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص سطوح بیش‌ خرید و بیش‌ فروش است.

در این جا شخص حتما باید به این نکته توجه شایانی که کند نمودار d چه زمانی برای پیش خرید یا حتی پیش فروش آماده معامله شده است. در اصل این شخص باید زمانی که اندیکاتور سطوح بالاتری از ۸۰ را نمایان می‌کند، سهامی را که خریده است به فروش رساند. برعکس، هنگامی که اندیکاتور نشان‌دهنده سطوح کمتر از ۲۰ و حجم آن در حال افزایش است، معامله‌گر باید سهام را خریداری کند.

اندیکاتور stochastic مدل RSI چیست؟

استوکاستیک RSI یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌کند. این اندیکاتور در اصل زمانی به کارتان می‌آید که بخواهید در بازار قیمت‌ها را باهم دیگر بسنجید و یک سقف یا کف قیمتی برای سهمی که خریده‌اید به دست آورید که همچنین نیازمند پیش زمینه و کمی دانش بورسی است.

این اندیکاتور بسیار حساس است و به همین نام هم شناخته می‌شود. این اندیکاتور در اصل جوری برنامه‌ ریزی شده که به‌جای تحلیل کردن تغییرات کلی قیمت سهم به عملکرد تاریخی آن توجه می‌دارد. برای افزایش کارایی اغلب میانگین متحرک را در استوکاستیک تا حدودی دستکاری می‌دهند.

استوکاستیک RSI مشتق دوم از قیمت است. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این منجر می‌گردد که استوکاستیک RSI در بعضی مواقع از نظر نرخ سهم اصلاً باهم مساوی نباشند. زمانی این اندیکاتور قدرت محاسبه گری‌اش افزایش پیدا می‌کند که در واقع به کمک سایر اندیکاتورها استفاده شود.

گام‌ های محاسبه استوکاستیک RSI

این اندیکاتور بر طبق قدرت نسبی تشکیل می‌شود و شامل 14 دوره کلی می‌شود که در زیر آمده است. در این بخش قرار است که کلیه این مراحل را با همدیگر مقایسه کنیم.

• سطوح به دست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره ثبت کنید.
• در بازه چهاردهم، RSI فعلی، بالاترینRSI و پایین‌ترینRSI را مدنظر قرار دهید. اینجا تمامی اطلاعات برای حساب و کتاب برایمان نمود یافته است.
• در دوره پانزدهم، به اندیکاتور فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI توجه کنید (اما فقط برای ۱۴ دوره اخیر نه دوره پانزدهم). استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، استوکاستیک RSI جدید را با استفاده از مقادیر ۱۴ RSI قبلی محاسبه کنید.

اندیکاتور cci از ابزارهایی است که در اختیار تکنیکالیست ها قرار دارد تا با استفاده از آن سیگنال‌های مناسب و قدرتمند خرید یا فروش را شناسایی کنند. برای اطلاعات بیشتر در مود این نوع اندیکاتور مقاله " اندیکاتور CCI چیست " را مطالعه کنید.

در آخر خوب است گفته شود که، استوکاستیک RSI توسط توشار چنده (Tushar S. Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی به وجود آمد.
زمانی که نسبت‌ها کمتر از ۰٫۲۰ گردند و استوکاستیک RSI این نسبت‌ها ‌را به شکل بیش‌فروش نمایان کند بدین عبارت هست که اندیکاتور RSI کمتر از چیزی است که کران پایین بازه تعریف نموده است. همین طور اگر استوکاستیک RSI بیشتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی به عبارتی اندیکاتور RSI در زمان رسیدن به نقاط بالای تازه است و این توانایی را دارد تا به عنوان سیگنال برگشت به کانال قبلی مشخص گردد.

این اندیکاتور برای بازده‌های کوتاه مدت در بازار هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط لحاظ شود، نرخ قیمتی در حال بالا رفتن است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌تر از این خط واقع گردد، روند قیمتی نیز در حال کم شدن است. به دلیل تخصصی بودن این بخش، حتما به شما پیشنهاد می‌کنیم که به چندین کتاب و مقاله گوناگون برای دریافتن اطلاعات گوناگون رجوع کنید تا بتوانید محاسبه بهتری داشته باشید.